Chủ động tiến tới Basel III (Ảnh minh họa)
TS. Châu Đình Linh – giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cho rằng các nhà băng cần có chiến lược rõ ràng, dài hơi, tuỳ vào “sức khoẻ” mà triển khai Basel III một cách phù hợp.
 |
| TS.Châu Đình Linh |
Nhiều ngân hàng “đi tắt đón đầu” tiến đến Basel III, ông nhận định thế nào về điều này?
Thực tế, khung pháp lý của Việt Nam mới chỉ khuyến khích Basel II, bởi Basel III có những yêu cầu cao hơn rất nhiều. Cụ thể, Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025 định hướng năm 2030 nêu rõ, đến năm 2020 các NHTM cơ bản có mức vốn tự có theo chuẩn mực Basel II. Đến 2025, tất cả NHTM áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, triển khai thí điểm Basel II theo phương pháp nâng cao.
Tính đến nay đã có rất nhiều ngân hàng được công nhận áp dụng chuẩn an toàn vốn theo Basel II, thậm chí trong số đó có nhiều ngân hàng đã đáp ứng cả 3 trụ cột của Basel II. Đáng chú ý một số ngân hàng tiến tới áp dụng Basel III. Đây là tín hiệu rất tích cực và nên khuyến khích áp dụng nhiều nhất có thể chuẩn mực này trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa tối đa những tổn thất có thể xảy ra khi ngân hàng đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính và giúp hoạt động của các nhà băng bền vững hơn.
Basel III có những yêu cầu cơ bản nào, thưa ông?
Thay đổi chính trong Basel III đầu tiên là nâng tỷ trọng và chất lượng vốn. Cụ thể, tỷ lệ vốn cấp 1 tăng từ 4% trong Basel II lên 6% trong Basel III. Bên cạnh đó, Basel III cũng đã yêu cầu bổ sung phần vốn đệm dự phòng tài chính. Ngoài ra, Basel III nâng cao khả năng nắm bắt rủi ro, trong đó, tăng đáng kể yêu cầu về vốn để đối phó với rủi ro thị trường, được tính toán đề phòng áp lực thị trường trong 12 tháng.
Basel III cũng điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy bắt buộc, tỷ lệ này được xây dựng dựa trên những khoản vay nợ để tài trợ hoạt động đầu tư và hoạt động của ngân hàng, góp phần hạn chế rủi ro của vòng xoáy giảm đòn bẩy trong thời kỳ suy giảm.
Theo quy định của Basel III, các nhà băng cũng được yêu cầu cải thiện thanh khoản ngân hàng. Cụ thể các ngân hàng phải duy trì đủ lượng tài sản có khả năng chuyển đổi sang tiền mặt trong 30 ngày trong thời kỳ khó khăn. Tỷ lệ nguồn quỹ ổn định ròng khuyến khích các ngân hàng hạn chế sai lệch kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ… Rõ ràng Basel III có những quy định “ngặt nghèo” hơn nhằm hạn chế tối đa rủi ro khi khủng hoảng xảy ra.
Theo ông, thách thức của các ngân hàng khi tiến đến áp dụng Basel III là gì?
Thách thức lớn nhất là tăng vốn; thách thức thứ hai là những tiêu chuẩn, chuẩn mực để đáp ứng khả năng nắm bắt rủi ro. Để áp dụng Basel III, các ngân hàng sẽ phải chuẩn bị một lượng vốn dồi dào, chấp nhận mức đệm dự phòng lớn hơn để giảm rủi ro trong hoạt động. Đây là những thách thức lớn, phải là những ngân hàng có tiềm lực tài chính mạnh mới có thể đáp ứng.
Mặt khác, để tiến đến yêu cầu về đánh giá rủi ro tín dụng, đòi hỏi phải quản lý rủi ro chủ động, có hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội bộ và có tính chính xác cao, phù hợp với chuẩn mực hiện nhiều ngân hàng sử dụng.
Để đến với Basel III, trước hết ngân hàng phải toàn tâm toàn ý, hoàn thành Basel II và sau đó tiến hành xây dựng lại mô hình quản trị rủi ro, tham vấn từ các tổ chức tài chính, ngân hàng đã hoàn thành Basel III.
Các ngân hàng có quy mô vốn trung bình và nhỏ đang chật vật trong việc đáp ứng và giữ các tiêu chí của Basel II, nên rất khó để tiến đến Basel III. Các nhà băng này cần quan tâm cải thiện hiệu suất kinh doanh, tăng lợi nhuận sau thuế, tăng vốn đệm; chú trọng hệ số an toàn vốn. Bên cạnh đó, quan tâm hơn tới xử lý rủi ro tín dụng; tính thị trường của các rủi ro liên quan đến tài sản ngân hàng đang nắm giữ sau đó mới tính một lộ trình phù hợp để tiến đến Basel III.
Xin cảm ơn ông!
Quỳnh Trang thực hiện